ATR指标完整指南 

最近更新时间: 2019年8月12日

通过 雷纳

我喜欢平均真实范围(ATR)指标。

因为与其他衡量动量,趋势方向,超买水平等的交易指标不同。

ATR指示器不是全部。

而是完全不同。

如果使用正确,平均真实范围是您会遇到的最强大的指标之一。

这就是为什么我写这篇文章来解释“平均真实范围”指标的出色之处。

这是您将学到的东西:

或者,如果您愿意...

您可以在下面观看此培训视频:

要不然’s get started…

ATR指标说明-它是什么以及如何工作

平均真实区间是衡量波动率的指标。

它由J. Welles Wilder开发,并在他的书《技术分析系统的新概念》(1978年)中首次提到。

现在您可能想知道:

“如何计算ATR值?”

嗯,这是使用3种方法中的1种完成的,具体取决于蜡烛的形成方式。

就是这样…

方法1:电流高减去电流低

方法2:当前高减去前一个收盘价

方法3:当前低减去前一个收盘价

困惑?

不用担心,请看下面的图片…

ATR指标

如你看到的:

示例A:当前蜡烛的范围大于上一个蜡烛,我们使用方法1。

示例B:当前蜡烛的收盘价高于上一个蜡烛,我们使用方法2。

示例C:当前蜡烛的收盘价低于上一个蜡烛,我们使用方法3。

要点是这个…

蜡烛的范围越大,ATR值就越大(反之亦然)。

ATR指标不是趋势指标

现在…

交易者犯的一个错误是,假设波动率和趋势趋向同一方向。

不!

召回:

平均真实范围指标衡量市场的波动性。

这意味着在市场趋于上升的同时波动率可能较低(反之亦然)。

这是一个示例:S&P趋于上升,而波动率趋向于低…

是否有意义?

好。

然后我们继续...

如何使用ATR指标“寻找”爆炸性突破交易(在发生之前)

这是一个事实:

市场的波动总是在变化。

它从低波动时期过渡到高波动时期(反之亦然)。

这意味着当市场处于低波动时期时……您可以预期波动会很快回升。

那么,您如何使用这些知识来查找 爆炸性突破交易 在它发生之前?

就是这样…

  1. 等待波幅达到多年低点(在每周时间范围内)
  2. 确定这段时间内的范围
  3. 交易区间突破

这里有一些例子:

布伦特原油连续多年低位震荡,随后支撑跌破

Eurusd多年低位震荡,随后中断了支撑位…

在一段时间的低波动之后,您是否注意到这些爆炸动作是如何发生的?

您是否厌倦了过早停止交易?解决方法如下...

让我问问你…

您是否曾经做过交易,只是看着市场打击了您 止损,然后继续朝您的预期方向前进?

很烂吧?

那是因为您的止损“太紧”。

那么,解决方案是什么?

给您的交易室呼吸。

这意味着您的止损应该足够大以适应市场的日常波动。

现在您可能想知道:

“但是足够宽呢?”

好吧,您可以使用ATR指示器来帮助您……

  1. 找出当前的ATR值是多少
  2. 选择ATR值的倍数
  3. 将该金额加到最近的金额 支持& Resistance 水平

所以…

如果您距离支撑多头,并且是1的倍数,则将止损1ATR设置为低于支撑低点。

或者,如果您距阻力线不足,并且是2的倍数,则将止损设置为高于阻力线2ATR。

一个例子:

需要更多说明吗?

然后,在下面观看此培训视频,我将在其中解释如何使用ATR指示器设置适当的止损–这样您就不会“太早”被止损。

如何使用ATR指标并把握BIG趋势

这是东西:

如果你 want to 顺势而为 在市场上,您必须使用 追踪止损 在您的交易上。

问题是……如何?

有很多方法可以做到这一点,但是一种流行的方法是使用ATR指标追踪止损。

就是这样…

  1. 确定您要使用的ATR倍数(无论是3、4、5等)
  2. 如果您做多,那么从高点减去X ATR,这就是您的追踪止损
  3. 如果你’re short, then add X ATR from the lows and that’s your 追踪止损

为了使您的生活更轻松,有一个有用的指示器叫做“ Chandelier stop”,可以执行此功能。

这是5ATR作为追踪止损的示例:

现在您可能想知道:

“那么,雷纳,哪个是最好的ATR倍数?”

嗯,事实是……没有最佳的ATR倍数。

如果您使用较小的ATR倍数,那么您将遵循较小的趋势(交易时间更短)。

如果您使用更大的ATR倍数,则趋势会更大(交易时间会更长)。

那么哪种方法最适合您呢?

只有您自己可以回答这个问题。

继续…

使用ATR设定利润目标的方法如下:

现在,如果您不想把握趋势,也可以使用ATR指标设置目标利润。

运作方式如下...

您知道ATR指标会告诉您一天中市场的潜在移动量。

所以…

如果EUR / USD的每日ATR为100点,则平均每天移动100点。

这意味着如果您是 日间交易员,您可以设定约100点的目标利润(给予和接受),并且很有可能被兑现。

当然,您不想“盲目”设定100点的目标利润。

而是将其与市场结构(例如支持&阻力高摆&低价等),因此您知道当天价格可能会达到的水平。

这是一个例子:

假设EUR / USD每天平均再次移动100点。

您一直在寻求支持,并且不确定要从哪里获利。

有3种可能的阻力位:30点远,80点远和200点远。

您选择哪一个?

30点的目标可能会在一天之内达到目标,但由于市场每天可能会移动100点,因此您无法赚钱。

200点的目标不太可能在一天之内达到目标(因为它超过了ATR的值)。

80点目标是您的最佳选择,因为它位于每日ATR值之内(并提供30点以上)。

这就是我的意思

欧元/美元1小时的三个可能目标:

ATR指标
所以这就是外卖……

  1. 确定每日ATR值
  2. 设定利润目标时,请将其与市场结构结合起来并确保距离小于每日ATR值

专家提示:

如果你 trade longer-term, you can refer the weekly or monthly ATR value.

下一页…

如何找到“疲惫”的举动和时间反转

我敢肯定,您同意没有人可以在不疲惫的情况下“永远”工作。

一个小时左右后,我们大多数人都需要休息一下才能充电。

可是等等。

我为什么要告诉你呢?

因为市场就像您一样,所以在休息之前,它只能工作很长时间。

这意味着市场很可能在达到极限后会“精疲力尽”。

现在您可能想知道...

“你怎么知道极限?”

好吧,您可以使用“平均真实范围”指示器进行查找。

就是这样…

  1. 识别当前的ATR值
  2. 乘以2
  3. 如果市场价格是ATR值的2倍,则可能被“耗尽”

现在,我不建议您单独使用此概念。

而是将其与支持结合&抵抗,你会发现自己在识别 市场逆转 领先于其他任何人。

例如:GBPJPY的每周ATR值为300点…

ATR指标

现在,您意识到GBPJPY已上涨了500点(接近2ATR),并进入支撑区域。

然后,它形成了一个较大的看涨吞噬模式 每日时间表.

现在……您认为会发生什么?

好吧,我不能肯定地说。

但是您有一个“精疲力竭”的举动,价格进入了支撑区域,并且 看涨烛台模式 这表明市场可能会逆转走高。

结论

这是您学到的知识:

  • 平均真实范围(ATR)是衡量市场波动性的指标
  • 您可以使用ATR指标来确定多年的低波动性,因为它可能导致爆发性突破交易
  • 您可以将支撑位的止损设置为1 ATR&抵抗力,让您不会过早地被淘汰
  • 如果您想把握趋势,可以将止损X ATR远离高/低
  • 当市场在一天之内达到2 ATR或更高时,它往往“精疲力竭”,并且可能会反转

现在这是我要问的问题...

您如何使用平均真实范围指标?

在下面发表评论,让我知道您的想法。

  • 感谢Rayner的作品。非常丰富。但是请,我们中的一些人通过观看来学习得更好。因此,请您制作一段YouTube视频,说明如何实际使用此ATR。将不胜感激。干杯

  • 您的示例或插图集中在“年最低”或“多年最低”,然后是“每周”和“每天”。我希望你应该’是否也给出了具有较低时间范围的示例,还是只有具有较高时间范围的示例才更可信?原因,我们需要知道’可以按照您在此处说明的相同方式将其安全地应用于日间交易。

  • 嘿雷纳,

    想确认一件事。在您使用ATR进行止损放置的视频中,您提到的是起始价的2xATR,但这里您提到的是起始价的1xATR。有什么区别的原因吗?哪一个最好遵循1xATR或2xATR?

    问候

  • “当市场在一天之内达到2 ATR或更高时,它往往“精疲力竭”,并且可能会反转”
    这是结论的最后一点。当您在一天内说2 ATR或更多时,这意味着’是一天还是一支蜡烛?
    您在每周图表中给出的示例显示在一个蜡烛中。请解释。

  • 是否可以通过Think或Swim或Finviz扫描/筛选每周的ATR?我可以’找不到要在ToS上扫描ATR的任何内容,仅在FinViz的每天上扫描

  • 为了精疲力尽,我们必须从哪个层面开始计算
    例如
    x日期的当前ATR为220,费率将为1000,因此如何计算用尽值
    是1440级还是什么

  • 您好雷纳,您推荐什么设置?输入号码时,应该是什么?我的意思是自动为14,所以最后14支蜡烛是吧?您认为最适合摆动/持仓交易的数字是什么?

  • 嗨雷纳,谢谢你的帖子。简短的问题是,我使用雅虎财务图表,入口点的ATR为0.109,我想使用4倍乘数,因此为0.436。我的入门价格为4.16美元。那么我的止损将是什么呢?一世’我有点困惑。谢谢!

  • 这是我第一次在阅读材料后变得更加困惑(通常,当我阅读材料时我总是很明白),我的问题是如何使用ATR指示器。您仅说明了ATR的工作原理。

  • 我对专业交易员的优势课程感到非常失望。我上周购买了它,但我没有’找不到有用的东西我只得到一个每周的图表视频,而且不多于所有书籍的报酬,没有其他帮助,没有客户服务。我大约5天前曾尝试与您的团队联系,但我还在等待。很穷 。没有价格行动培训视频,没有突破

    • 嗨穆罕默德

      专业商人边缘每周都会发布市场分析。

      此外,您还可以访问我们的PDF档案库,均值回归交易策略,交易网络研讨会,回测研究实验室等。所以我’如果您说只收到每周的视频,我会感到困惑。

      最后,我们的客户支持通常会在1个工作日内回复您’您的电子邮件可能是垃圾邮件,还是没有’t reach us.

      反正我’因为您没有退还您的钱’从中获取价值。

      最好!

  • 使用ATR是值得成功交易的另一种工具,如果我们按照提交的所有文章进行操作,我无疑可以成为一名专业交易员。

  • 谢谢雷纳(Rayner),在听了有关理查德·丹尼斯(Richard Dennis)的有声读物之后,我一直想知道如何在图表上产生波动。
    我也学到了一种令人满意的止损方法。
    非常感谢。

  • 你好雷纳,

    由我们的经纪人(ZERODHA)提供的TradingView没有枝形吊灯止损,SuperTrend非常适合考虑尾随SL。请分享您的想法。

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