外汇风险管理和头寸调整(完整指南) 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

外汇风险管理

让我问问你…

您知道如何申请外汇风险管理,这样您的损失就好像被您的账户“咬了一口”吗?

您是否有能力交易任何市场或 时间表 ,而不炸毁您的交易帐户?

你知道发现秘密吗 低风险高回报 交易?

如果您对以上任何一项回答“否” ...

那祝你好运。

我只是在开玩笑。

现在…

今天的帖子将成为您读过的最重要的帖子之一。因为如果您应用外汇风险管理和头寸规模策略,我可以保证您永远不会炸毁另一个交易帐户-甚至可以成为一个盈利的交易者。

为了证明我的观点,您今天将学到以下内容:

你准备好了吗?然后让’s begin…

风险管理是控制损失的能力,因此您不会损失全部资金。该技术适用于涉及概率的任何事物,例如扑克,二十一点,马博彩,体育博彩等。

这是东西:

如果您有一个10,000美元的交易帐户,每笔交易会冒5000美元的风险吗?

当然不是。

因为连续只损失2次,您将损失一切。甚至一个 有利可图的交易策略 不会救你。

唐’t believe me? Then let me prove it to you…

想像:

那里 are two traders, John and Sally.

约翰是一个进取的交易者,每笔交易都要承担25%的帐户风险。

萨利(Sally)是一名保守的交易员,每笔交易都会冒其帐户风险的1%。

两者都采用能赢得50%的时间,平均有1:2风险回报的交易策略。

在接下来的8个交易中,结果为输输输输输赢赢赢赢。

这是约翰的结果:

-25%-25%– 25% – 25% = 爆炸

这是莎莉的结果:

-1%-1%-1%-1%+ 2%+ 2%+ 2%+ 2%= +4%

您能看到它有多强大吗?

显然,您绝对不应该为每笔交易承担太大的风险,绝对不要单笔交易全部投入。

现在 …

为了进一步管理风险,您可以避免在重大经济事件期间进行交易。

这样,您就可以避免波动率峰值,而波动率峰值很容易使您退出交易。

当没有重大经济事件发生时,价格模式也将更加清晰。

风险管理可能是决定您是持续盈利的交易者还是亏损交易者的决定因素。

请记住,您可以拥有世界上最好的交易策略。但是,如果没有适当的风险管理,您仍然会炸毁您的交易帐户。这不是一个问题,而是什么时候。

什么是外汇头寸调整以及为什么它是最接近“圣杯”的东西

现在您可能想知道:

“我如何应用适当的风险管理?”

秘密是……

职位调整。

一种技术,该技术确定应该交易多少单位才能达到所需的风险水平。这是您最接近“圣杯”的东西。

但是在计算头寸规模之前,您必须了解以下三件事:

  1. 每点价值
  2. 您在每笔交易中承担的美元价值
  3. 您的止损距离

让我解释…

1.每点价值

每点价值是您的P的变化&如果价格变动1点,则升L。要计算此值,您需要三件事:交易帐户的货币,交易的货币对和交易的单位数。

范例1:

您的交易账户是新币。

您正在交易欧元/美元。

您需要100,000个单位。

现在…

如果欧元/美元每上涨1点,对您的P产生什么影响&L (in SGD)?

第1步:确定您要交易的货币对的每点价值

由于您正在交易欧元/美元…

欧元是基准货币,美元是报价货币。

要确定每点的价值,请查看报价货币。

如果您做多100,000单位EUR / USD,则每个点的价值为$ 10USD。

步骤2:确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率

您的交易帐户的货币为新币。

报价货币为美元。

因此,请查看美元/新加坡元的即期汇率。

第3步:将即期汇率乘以您交易货币的每点价值

假设英镑/美元的即期汇率= 1.25

所以…

1.25 * 50 = 62.5美元

这意味着欧元/英镑每1点波动为您带来62.5美元的价值。

现在让您的生活更轻松,您可以免费使用 点值计算器 我为您创建的。

范例2:

您的交易账户为美元,您做多欧元/英镑500,000单位。

如果EUR / GBP变动1个基点,会对您的P产生什么影响&L (in USD)?

第1步:确定您要交易的货币对的每点价值

由于您要交易EUR / GBP…

欧元是基础货币,英镑是报价货币。

要确定每点的价值,请查看报价货币。

如果您有500,000欧元/英镑单位,则每点价值为50英镑。

步骤2:确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率

您的交易账户的货币是美元。

报价货币为英镑。

因此,请查看英镑/美元的即期汇率。

第3步:将即期汇率乘以您交易货币的每点价值

假设英镑/美元的即期汇率= 1.25

所以…

1.25 * 50 = 62.5美元

这意味着欧元/英镑每1点波动为您带来62.5美元的价值。

现在让您的生活更轻松,您可以使用点值计算器 来自Investing.com的.

2.您在每笔交易中承担的美元价值

这意味着您每笔交易要冒多少风险(以美元价值计)。

我建议每笔交易的风险不超过您帐户的1%。为什么?

因为您不希望出现一些亏损,否则便会大幅亏损,或者消灭您的交易帐户。而且,不要忘记,您需要适当的风险管理才能生存足够长的时间,才能发挥自己的优势。

以下是计算每笔交易的美元风险的方法:

假设您有一个10,000美元的帐户。

您在每笔交易中要冒1%的资金风险。

计算方法为:10,000美元的1%= 100美元

这意味着您每笔交易的损失不会超过100美元。

请记住,破产的风险不是线性的。这意味着您损失的钱越多,就越难收回您的损失。

3.您的止损距离

最终的因素是找出您的大小 止损 (以点数为单位,如果您正在交易股票和期货,则以勾号为单位)。

我不会详细介绍如何设置止损。但是,我这样做的方法是将止损设置在一定的水平,如果该水平达到,它将使我的交易想法无效。如果您想了解更多信息,请观看下面的视频:

//www.youtube.com/watch?v=M79kxiOMJJg

如果您问我,风险管理和头寸规模是同一枚硬币的两个方面。没有适当的头寸调整,您将无法应用风险管理。

下一页…

您将学习如何计算每笔交易的头寸规模,因此永远不会炸毁另一个交易账户。我们走吧!

如何计算外汇头寸大小

假设:

  1. 您有一个$ 10,000USD的交易帐户,每笔交易的风险为1%
  2. 您想在1.2700做空英镑/美元,因为这是一个阻力区域
  3. 您有200点的止损


所以,问题是……

“您卖空了多少个单位,因此您只冒交易账户的1%的风险?”

外汇风险管理-头寸规模公式

公式如下:

头寸规模=您要冒险的金额/(止损*每点的价值)

所以…

  • 您承担的风险= 10,000美元的1%= 100美元
  • 1点标准手的每点价值= 10美元/点
  • 止损= 200点

将数字插入并播放到公式中,您将得到:

头寸大小= 100 /(200 * 10)

= 0.05手(或5微手)

这意味着您可以以200个点的止损交易5英镑/美元的微型手;此交易的最大损失为$ 100(即您交易账户的1%)。

现在您可能想知道:

雷纳,这太麻烦了。有没有更快的计算方法?”

您 bet.

您需要做的就是使用外汇头寸大小计算器,我将在本视频中详细介绍…

//www.youtube.com/watch?v=9N-5gFRVREU

如何计算股票交易中的头寸规模

一旦了解了仓位调整的工作原理,便可以将其应用于所有市场。这意味着无论您使用哪种交易工具,都可以像专业人士一样管理风险。

这是股票的示例:

  1. 您有一个$ 50,000USD的交易帐户,每笔交易的风险为1%。
  2. 您想在118.5时买进麦克唐纳德,因为这是支撑位
  3. 您有250个止损的止损(即$ 2.5)


所以…

您购买多少麦当劳股票,因此仅需承担交易账户1%的风险?

库存风险管理-头寸规模公式

公式如下:

头寸规模=您冒险的金额/(止损*每笔价格)

所以…

  • 您所冒险的金额是50,000美元的1%= 500美元
  • 1股每跳的价值= 0.01美元
  • 止损= 250 ticks

将这些数字插入公式中,您将得到:

头寸大小= 500 /(250 * 0.01)

200股

这意味着您可以以250止损的止损价交易200股麦当劳股票。如果触发,则该笔交易的损失为500美元(即您交易帐户的1%)。

请记住,当您交易股票时,价格可能会因止损而出现缺口,从而使您损失的幅度超出预期。这是收入季节中的常见现象。

现在…

我知道这是一种计算股票头寸规模的缓慢方法。这就是为什么您可以使用职位调整计算器来简化生活的原因,我将在本视频中对此进行详细说明...

//www.youtube.com/watch?v=vNqDlP8GALU

外汇风险管理-头寸规模计算器

为了使您的生活更轻松,您可以使用以下这些计算器之一:

MyFxBook –外汇交易者的头寸规模计算器。

丹尼尔斯贸易 –期货交易者的头寸规模计算器。

投资U –股票和期权交易者的头寸规模计算器。

寻找低风险和高回报交易的秘密

这是一个事实:

止损的规模越大,头寸的规模越小(反之亦然)。

在视觉上,它看起来像这样:

外汇风险管理

现在,让我向您证明……

  • 假设您每笔交易要冒$ 1000的风险
  • 1点标准手的每点价值为$ 10USD /点
  • 您的止损是EUR / USD 500点

那么,您可以卖多少个单位?

头寸大小= 1000 /(500 * 10)

= 0.2手(或2迷你手)

对于此交易,如果市场对您有利,移动500点, 您将获得$ 1000.

但是,如果您可以将止损减少到200点,该怎么办?

头寸大小= 1000 /(200 * 10)

= 0.5手(或5迷你手)

对于此交易,如果市场对您有利,移动500点, 您将获得$ 2500.

底线是……更严格的止损使您可以设定更大的头寸规模,而风险水平相同。

那么,您如何将此概念应用于您的交易?

简单。

通过保持耐心,让市场达到您的水平。

这是我的意思:

外汇风险管理
两者都&B有相同的止损。

唯一的区别是您做空市场的地方–这对您的底线有巨大的影响。

那么,您想做空A还是B?

为什么杠杆无关紧要,而您应该关注什么

这是我从交易员那里得到的最常见问题之一...

“嘿,雷纳,您使用多少杠杆?”

如果您不熟悉“杠杆”一词,则表示您可以相对于您的账户规模进行多少倍的交易。

因此,如果您拥有1:100的杠杆,您的帐户规模为1000美元;这意味着您最多可以交易价值100,000美元的基础工具(例如股票,货币,期货)。

但这是事实:

我不’t bother about leverage. Why?

因为它与您的风险管理零相关。

让我解释…

  • 假设您有一个$ 100,000的帐户
  • 您每笔交易的风险为帐户的1%
  • 1点标准手的每点价值为$ 10USD /点
  • 欧元/美元的止损为50点

那么,您可以交易多少个单位?

头寸大小= 1000 /(50 * 10)

= 2 lots

这代表价值200,000美元的EUR / USD,换句话说, 1:2的杠杆.

但…

如果您的止损为500点怎么办?

再次,应用头寸调整公式,您将获得...

1000 /(500 * 10)

= 0.2手

这表示价值20,000美元的EUR / USD,换句话说, 1:0.2的杠杆.

你明白我的意思吗?

在两种情况下,即使您使用不同的杠杆,每笔交易的最大损失为1000美元。为什么?

因为您使用的杠杆取决于止损的大小。止损越小,可以在保持风险不变的情况下使用更多杠杆。止损越大,在保持风险不变的情况下可以使用的杠杆就越少。

所以…

不要太在意杠杆,因为除非您不这样做,否则杠杆基本上无关紧要’完全具有风险管理和止损方法。

相反,关注于每笔交易您可以损失多少,并采用正确的头寸规模。

经常问的问题

#1:您总是从每笔交易1%的风险开始吗?

一开始,我没有为每笔交易支付1%的风险,而为每笔交易支付2-3%的风险,因为那时我的帐户要小得多。但是随着我的帐户随着时间的增长,我目前每笔交易的风险不超过1%。

#2:在您的示例中,如果您持有100,000单位的EUR / USD,则每个点的价值为10美元。您是如何得出$ 10 /点的?

这是大多数外汇经纪商设定的常用价值,在这些经纪商中,您要交易的每手价格为10美元/点。

#3:我可以为每笔交易使用固定的手数来保持交易简单吗?

是的你可以。但是请记住,由于每种工具的每点价值和波动率是不同的,因此每笔交易的止损金额也可能会有所不同。因此,这会影响您进行每笔美元交易的风险。

结论

我希望你现在意识到 外汇风险管理 是国王。没有它,即使是最佳的交易策略也不会使您成为 持续盈利的交易员.

接下来,您已经了解到外汇风险管理和头寸规模是同一枚硬币的两个方面。有了正确的头寸规模,您可以在任何市场进行交易,而且仍然可以管理风险。

这是可以实现的职位调整公式:

您冒险的金额/(止损*每点的价值)

然后,您学习了如何找到低风险和高回报的交易。秘诀是在附近进行交易 支持与抵抗。因为您可以设置更严格的止损,所以您可以设置更大的头寸规模,并且仍然保持风险恒定。

最后,我解释了为什么杠杆无关紧要,因为它不能帮助您管理风险。唯一重要的是适当的头寸规模调整,让您冒险交易资金的一小部分。

现在我’m curious…

您如何在交易中应用外汇风险管理?

在下面发表评论,让我知道您的想法。

 

  • 嗨雷纳–好东西。我做了一些MT4编程。我为MT4创建了一个交易风险计算器指标,该指标可以完成您在MT4图表上方概述的所有操作,可设置的风险百分比,风险点,点值等。想要免费。给我发电子邮件,如果你有兴趣,我’将其发送给您,以便您进行查看。

    问候
    史蒂夫

  • 很棒的帖子雷纳。本周您一直在用很棒的内容来点亮它,谢谢!

    我不’认为有关风险管理和职位调整的话题得到了足够的讨论。我相信这个’实际上,对于市场上的长期成功而言,比进入/购买信号重要得多。因此,感谢您为我们提供的所有这些出色的工作!

    • 你好杰,

      谢谢你和我’很高兴您能体会到。

      It’这是一个枯燥乏味的话题,但是,就像您说的那样,’这是交易员可以掌握的最重要的内容之一。

      干杯

  • 一如既往的好信息。保持良好的工作状态,并继续提供有益的信息和教育。向前付款的好方法。一世’我只是在过去3天里一直在阅读您的东西。我喜欢我在您的文章广告反馈中阅读的内容。很货真价实。干得好雷纳。

  • 你说最好的雷纳风险管理是交易的金钥匙。人们不能强调职位调整的重要性。我自己在处理完我的帐目后不注意它,所以我决定阅读它,男孩确实学到了很多东西。

    Thank 您
    雷纳

  • 嗨雷纳

    如果即时通讯在2000gbp帐户上,我的杠杆是1:200,该怎么办?

    我只交易并承担1%的风险
    我使用myfxbook头寸大小计算器确定我的手数并进行交易

    这是对的吗?

  • 嗨雷纳,
    关于职位调整和资金管理的好帖子。根据您的经验,您是否总是从1%的风险敞口入手?我目前正在研究在不良条纹时降低风险并在良好条纹时提高风险是否会很好。另外,您是否会在每年之后注销股本,还是继续使用期末账户余额进行交易,同时保持相同的风险敞口百分比?谢谢。

    • 嗨,伊恩,

      我最初以2%入手,但发现太多了。

      是的,它’您可以降低风险’表现不佳。

      我不’不能剥夺我的资产,而只是随着时间的推移使用相同的百分比风险来增加帐户。

      干杯

      • 嗨雷纳,
        我很喜欢阅读您的文章和视频,非常感谢您的慷慨分享。

        我想了解一些ABT股票。我经常听到人们说传统上会买股票。今天,我可以听到卖出股票。这与传统的购买和拥有股票与交易的方法有何不同?你能启发我吗?谢谢。

  • 嗨雷纳,
    虚拟股票场景:$ 50,000USD交易账户;售价6美元
    头寸规模= 500 /(10 * 0,01)= 5000股* 6 $ =头寸30.000 $
    这是您的空头交易帐户的60%的头寸。如果公司破产了怎么办。听起来对我不好。你做什么?

    因此,对于风险管理,我们还必须限制头寸的最大金额,市场上所有交易的最大数量以及所有头寸的最大风险。

  • “由于您正在交易欧元/美元…

    欧元是基准货币,美元是报价货币。

    要确定每点的价值,请查看报价货币。

    如果您做多100,000单位EUR / USD,则每个点的价值为$ 10USD。”
    您如何计算每磅10美元呢?我不’t understand

    • 嘿杰夫

      答案是肯定的。这取决于你是否’重新考虑它的时间元素。

      与止损为200点的人相比,止损为20点的人一天获得1:3风险回报率的机会更大。这意味着止损为20点,与止损为200点的人相比,您可以设置更大的头寸来承受相同的风险。

      至于胜率’也可以,因为您需要考虑目标利润。离您的参赛作品越近,您的获胜率就越高。但是,它是否具有积极的期望却是另一回事。

      • 在进行交易时,我们知道必须进行有效的止损,这意味着每笔交易将损失不同的点数。意味着我们每次交易都需要调整手数吗?
        我们如何确定通过调整每笔交易的头寸规模来帮助提高盈利能力?

        谢谢

        • 是的,您的每笔交易’我们将需要相应地调整头寸规模,因为不同的货币对具有不同的报价值,并且不同的设置具有不同的止损尺寸。

          那里’除了要验证数字之外,没有办法确定如何提高盈利能力。但是可以肯定的是,如果你不这样做’t, you’在您的交易中会有不一致的地方。

          您的赢家的头寸规模太小,失败者的头寸规模太大,等等。因为您在每笔交易中的风险不一致。

          • 亲爱的雷纳,
            1)如果头寸大小计算器告诉我们交易中要交易0.05手,那么在这种情况下我们可以交易0.02手来进一步降低风险吗?
            2)每次我们进行交易时,能否始终进行固定手数的交易。例如,在一个$ 500的帐户中,我们是否可以总是每次交易持平0.02? (我不想使用手数计算器,因为我想保持交易策略简单,我也不想妥协‘risk mgmt’)
            问候,

  • 嗨雷纳,

    在第一个示例中,在SGD帐户上交易EUR / USD…交易的最终回报应该影响美元/新加坡元对的发展,对吗?我的意思是,如果EUR / USD赢了10个点,同时USD / SGD输了那么多,’ll break even, won’t you?

    继续努力!

    托尼奥

  • 雷纳,

    很棒的内容!

    对于期货交易,您需要多少帐户规模才能进行风险为1%的期货交易?我正在寻找/ RB进行交易,但是2ATR的损失将使止损损失超过1,000美元。您需要有超过10万的帐户大小才能交易该产品。正确?

      • 好。谢谢。还有一个问题。

        您在其他文章中提到,您应该能够在这5个领域中交易约60个市场。 1.农产品2.货币3.股票4.利率5.非农业商品。如果可以,您将在哪里获得所有产品的交易’用小额账户交易期货?

  • 嘿,雷纳!我有一个问题!如果建议的头寸规模为50股,但正常的董事会要求至少100股,该怎么办?如何解决该问题?那你买零钱吗?此外,在杠杆部分,如果建议的头寸规模为$ 200,000,而您的交易账户为$ 10,000,那么您将如何处理呢?

    最好的祝福, -

  • 嗨,雷纳先生
    在上面提到的这个示例中:

    “但这是事实:

    我不’t bother about leverage. Why?

    因为它与您的风险管理零相关。

    让我解释…

    假设您有一个$ 10,000的帐户
    您每笔交易的风险为帐户的1%
    1点标准手的每点价值为$ 10USD /点
    欧元/美元的止损为50点

    那么,您可以交易多少个单位?

    头寸大小= 1000 /(50 * 10)

    = 2手

    这表示价值200,000美元的EUR / USD,或者说是1:20的杠杆。

    但…

    如果您的止损为500点怎么办?

    再次,应用头寸调整公式,您将获得...

    1000 /(500 * 10)

    = 0.2手

    这表示价值20,000美元的EUR / USD,或者说是1:2的杠杆。”

    您说账户规模为10,000美元,每笔交易的风险为余额的1%。因此,对于第一个示例,您应在(50 * 10)上除以100 $,对于第二个示例,应在(500 * 10)上除以100 $,而不是1000 $。

    非常感谢。

  • 嘿雷纳,

    我们正在使用头寸调整以避免交易松动中的资本损失。
    但是,如果这笔交易赢得了交易,那么如何增加更多的资本,以便我们可以从中获得最大的收益。

    谢谢

  • 兄弟,您的文章是我读过的最好的文章之一。从交易的角度来看,它极大地帮助了我。阅读本文时,请务必回来回顾我的思想和技能。不断激励我们,我一定会跟随你的!:)

  • 雷纳,非常感谢您的文章。它对我们有很大帮助。关于电子表格交易,如果要输入点值作为输入,我们可以使用Excel函数计算损益。在这种情况下,我们应该使用交易结束时刻的点值来计算损益吗?点值有时会变化,因此要计算盈亏,我认为我们应该获得交易结束时刻的点值。

  • 嗨雷纳,

    我尝试使用风险管理计算器,但是我的问题是,它似乎只允许我购买几只股票?我的意思是交易量不足以获得巨大收益?

    TIA。

    全金属炼金术士

  • 谢谢雷纳先生,我学到了很多东西。愿大能的上帝保佑你的工作’在教育我们方面做。

  • 非常感谢您的指导。特别是无关紧要的杠杆系数。您知道吗,我已经在Babypips.com上学习了。你知道吗?什么’您对该网站有何看法?

  • 你好雷纳
    根据您的解释,它意味着有两种计算止损的方法
    1. 那 is through position sizing
    2.并找出您最初的交易想法无效的地方

  • 谢谢你,但是如果我想将止损设在结构之上或之下,但是该水平超过我的交易的1%,或者我的奖励风险与该水平不一致,该怎么办?

  • 几个小时以来,我一直在尝试仅凭此给定信息找出您从何处获得50
    请在第3步中解释BC,我们确定pip的值是$ 10usd,为什么在第3步中您输入的值是50?

    “第1步:确定您要交易的货币对的每点价值

    由于您正在交易欧元/美元…

    欧元是基准货币,美元是报价货币。

    要确定每点的价值,请查看报价货币。

    如果您做多100,000单位EUR / USD,则每个点的价值为$ 10USD。

    步骤2:确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率

    您的交易帐户的货币为新币。

    报价货币为美元。

    因此,请查看美元/新加坡元的即期汇率。

    第3步:将即期汇率乘以您交易货币的每点价值

    假设英镑/美元的即期汇率= 1.25

    所以…

    1.25 * 50 = 62.5美元

    这意味着欧元/英镑每1点波动为您带来62.5美元的价值。”

  • 但是,如果您可以将止损减少到200点,该怎么办?

    头寸大小= 1000 /(200 * 10)

    = 0.5手(或5迷你手)

    对于这种交易,如果市场对您有利于500点子,您将获得2500美元。

    底线是……更严格的止损使您可以设定更大的头寸规模,而风险水平相同。

    获利$ 2000…. NOT $2500?

  • 非常感谢,雷纳。
    在过去的三个三月中,我100%被粘在您的网站上。
    您的内容非常丰富且易于理解。
    我祈祷,并期待与您一样学习您的风格和交易方式。

  • 非常感谢Rayner。
    我花时间阅读了您的文章。
    实际上是在做我的研究以涉足外汇交易,我’我很高兴看到我的文章,对我很有帮助。
    先生,对于我的以下问题,我需要您真诚的回答:
    1.凭借您在外汇交易中的经验,您会鼓励您所爱的人成为外汇交易者吗?
    2.有人可以靠外汇交易为生吗,我的意思是赚钱吗?
    3.是否可以在一段时间内不增加账户结余地进行交易?
    感谢您的期待。

    • 嗨Njoku,

      那里’是一切的学习曲线。

      成功之路坎bump。

      强大而始终如一的结局。

      金融市场是如此之大,每个人都可以从中受益。

      干杯。

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