你曾经发生过这些事情吗?
您学习新的交易策略,似乎有一段时间。
但很快......你遇到了一系列失败的交易,你得出结论你的交易策略不再工作了。
因此,您开始寻找另一个交易策略和循环冲洗重复本身。
直到你放弃交易,或者你会发现坚持你的交易策略的信念。
现在你可能想知道:
“如何在交易策略中找到定罪?”
好吧,你需要学习 如何反向交易策略.
如果您没有编码经验,请不要担心,因为我会分享几种方法。
你 ready?
然后阅读......
在您可以恢复任何交易策略之前必须拥有的一件事
在我开始之前,让我们确保您了解反向的含义。
这是我对它的定义:
反向击中是指在历史数据上测试您的交易策略,并查看其随时间执行的情况。
你可能想知道:
“为什么我想回到我的交易策略?”
这就是为什么......
但在您可以恢复任何交易策略之前,必须有一个 交易计划 (一系列指导您的交易决定的规则)。
因为你不想看一个图表和奇迹:
我现在应该进入贸易吗?
我在哪里设置了我的停工?
如何退出我的获胜交易?
这遗憾了你的反馈,你的结果是不准确的。
因此,如果您不希望发生这种情况,那么您的贸易计划必须回答这7个问题......
一旦您开发了您的交易计划,那么您就可以随时为您的交易策略进行后退。
这是......
如何在MT4或TradingView中反对交易策略
如果您没有编程知识,这是一种反馈您的交易策略的方法。
这个想法是“隐藏”未来的数据并通过栏通过图表栏,客观地交易市场(好像它的生活)。
你可能想知道:
“我该怎么做?”
您可以使用像MT4或MT4的免费图表平台 Tradingview..
就是这样…
- 选择您想要反向的市场并滚动回到最早的时间
- 绘制必要的 交易工具 和图表上的指标
- 问自己是否有图表中的设置
- 如果有,标记您的入境,止损,利润目标,并记录贸易结果
- 如果没有,请按F12并按栏移动图表向前栏(它是TradingView的àarrow键)
- 重复步骤3 - 5
现在,请在下面观看下面的培训视频,详细解释…
优点:
- 不需要编码
- 这是免费的
缺点:
- 这是乏味的
- 跟踪结果时容易犯错误
- 您将遭受展望的偏见,这将歪斜您的结果(这意味着您知道,这些图表会发生影响,影响您当前的回溯交易决策)
- 当您的交易考虑多个时间框架时,很难
- 有限的历史数据
如果您同意有许多手动追溯的缺点,那么下一个反垄断方式将使您的生活更轻松。
阅读......
外汇测试人:如何帮助您轻松地反映您的交易策略
那么外汇测试者是什么?
这是一个用于外汇交易者的付费软件,克服了手动反向的一些缺陷。
现在,它不在本文的范围内解释如何使用外汇测试仪。但如果你想了解更多,你可以退房 这里的外汇测试人员.
优点:
- 不需要编码
- 更多的历史数据
- 您可以在后退中应用多个时间帧
- 每当交易关闭时,它会跟踪您的交易结果
缺点:
- 这是一个付费计划
- 它只是外汇市场,没有别的
- 这是乏味的(但不如手动重新击球)
- 你会遭受尊重偏见的偏见,这将歪斜你的结果
Amibroker.:如何在不遭受展望前偏见的情况下反向交易策略
您可能意识到,如果您正在进行手动反向,那么前瞻性偏见是您无法阻止的东西。
那有解决方案吗?
你 bet!
美丽是......你仍然不需要知道一行代码。
请允许我介绍一下...... Amibroker..
Amibroker.是一个强大的交易平台,可让您回到您的交易策略(并且通常需要您具有编程知识)。
但是,有一个调用的功能 AFL代码向导 这让您将英语句子转换为代码。
这意味着您不需要知道编程以激发您的交易策略 - 您不会遭受展望偏见。
优点:
- 您可以在不遭受前瞻性偏见的情况下反向您的交易策略
- 专业系统交易员使用的强大的反向软件
缺点:
- 如果您想利用Amibroker的完整功能,您必须学会编程
- 有一个学习曲线
- 这是一个付费软件
这一点…
我已经与您分享了3种方式,您可以让您的交易策略重新启用。但是,它只会让你到目前为止。
如果您想知道您的交易策略是否有效,您必须在现场市场交易。
在下一节,我将分享有关它的更多细节......
转发测试:如何在实时压力测试您的交易策略
你可能想知道:
“什么是前进测试?”
嗯,它正在实时测试您的交易策略,而不是在历史数据上进行测试。因此,您对您的交易策略实际上有信心。
转发测试的方法类似于反向来。但是,差异是你实时这样做。
就是这样:
- 绘制必要的 交易工具和指标 on your chart
- 为您的交易设置观看实时市场
- 如果有设置,请拍摄并记录结果
- 漂洗重复直到你有100个交易
以下是您要录制的指标:
日期 - 您输入交易日期
大体时间 - 您输入的时间框架
设置 - 交易设置,触发您的条目
市场 - 市场您正在交易
批量 - 您的位置的大小
长短 - 你的交易的方向
勾选值 – Value per tick
价格 – Price you entered
价格出价 – Price you exited
停止损失 - 当你错了时,你会退出的价格
利润& Loss in $ - 从这笔交易中获利或损失
$的初始风险 - 符合您冒风险的标称金额
R - 您对贸易的初始风险,就R.如果您制作了两倍的风险,您就制作了2R。
以下示例:
优点:
- 不需要编码
- 你没有患上朝向的偏见
- 你可以在演示中做到这一点而不会冒任何真钱
缺点:
- 如果您的交易处于较高的时间范围,则可以带您几个月甚至几年来提出100个交易
交易重新转回软件和工具
以下是帮助您反馈您的交易策略的软件和工具列表......
一个基于云的绘图平台,可让您进行手动回溯和转发测试。
MT4
一个免费的图表平台,可让您进行手动回溯和转发测试。
注意:I.’在此之前没有使用过这一点,所以请尽职尽责。
对于那些更喜欢在MT4软件中进行反向的人,这是一个付费加载项,允许您进行。
付费交易软件,可让您轻松地进行手动进行反击。
即使您不知道编码,允许您自动化的交易软件。
结论
所以这就是你学到的东西:
- 为什么在重新测试之前,您必须客观地定义您的交易策略
- 如何在MT4和TradingView上重新测试交易策略
- 不同的回溯方法的利弊
- 如何转发测试您的交易策略
- 交易回溯测试软件和工具您可以使用
现在,这是我想知道的...
您如何反向您的交易策略?
在下面留言,让我知道你的想法。
用手
无论是生活还是重播。
如果你不这样做,那么你并不真正知道你的系统内外。
唯一的例外是如果它是一个无法用手完成的编码,而且太复杂了。然后,您需要在测试后测试后进行测试。成千上万是必要的。需要一万次进行编码时。一千手用手。那些是最短的’S!
谢谢你分享,大卫。
光线,我会建议使用交易模拟器。下载海军上将市场’S MT4。它配备了一个交易模拟器,可以允许交易者‘Simutrade’。加载任何时间段N测试您的策略。测试您的决策过程。
感谢你的分享!
甚至在移动?
我已经用ninjatrader反向来了。它有一个接口,允许您在没有任何编码知识的情况下做到很多,但这确实限制了您的测试。但是,我发现编码非常简单,遵循忍者的帮助指令。
好的!
嗨Rayner.
昨天我读了你的价格行动策略,我只是想知道转发测试n今天你发送了回到的电子邮件的前进测试,现在没有第二个想法我明天会这样做….. Thnx
惊人的。
有一个去,让我知道它是否适合你。
对于MT4,我使用Soft4FX的模拟器EA,其费用约为100美元一次付款,这允许从几个不同的来源下载返回大约2003年的滴答数据。它基本上可以与MT4和MT4上的任何自定义指示符或模板一起使用能够’t see what’来了。还有一堆统计数据功能。这是我使用的东西,因为它就很好。干杯。
谢谢吉姆分享!
It’真的非常有助于你所有的帖子和邮件。在失败之后,我会变得非常沮丧,但是当我加入你时,我感到宽慰。但钢铁我的过去并没有离开我。
I’很高兴有帮助 -
F12比尝试在图表上向前滚动更好…我不知道,谢谢。
欢迎!
嗨Rayner.
我一直在查看Prorealtime for Backtesting.it有OK图表,但是主要数据延迟,除非您订阅(我还没有)。显然,当您订阅时,您可以选择通过交互式代理商或IG连接执行。如果处于活动状态,则豁免订阅,因此如果您处于活动状态,这不是问题。
如果不是经验丰富的编码器,他们有一个“无需经验”战略建设者,但我找到了一个小笨蛋…。也许这只是我。
我也使用了TradingView的重播模式......但你知道这个平台。
问候
理查德
谢谢你的分享,理查德!
嗨rayner,
目前我’m在TradingView中使用BAR Replay功能进行反向击。
仍然可以做到类似于转发测试。
只需使用该功能转到日期(返回过去的某些日期),然后激活栏重播以隐藏所有未来的烛台并从那里开始测试。然后手动前进/播放一个蜡烛的一个蜡烛,如现场市场,但唯一的区别是我们用手转发。 Tradingview中的一个很棒的功能。
像往常一样制作期刊,并审查它。
谢谢。
那’很好,谢谢分享!
谢谢你的文章。
几天前,我找到了带有手动反击插件的新软件。软件量
//www.quantower.com/blog/software-for-manual-backtesting-a-brief-review-of-history-player-plugin
也许你听说过它。我试过它,发现了好。有些时刻需要进一步努力,就像开发人员承诺改善它。
感谢分享!
哇!一世’自实际上是这样做的,因为我开始交易时,只要我学习一个新的策略,我就会尽量反应它,并且没有人会教过关于我回到我的事情。无论如何,非常好看。在你写的这个博客条目中,我仍然可以学习一两件事。
谢谢! Rayner。
最好的祝福,
你’re welcome!
爵士,谢谢总是与我们分享你的知识。它’s nice sir…请保持主席先生。
你’re welcome!
难道你认为它是一个耗时的过程吗?有没有其他方法可以逆住
它是。
或者,您可以使用像Amibroker等程序(但是您)的程序自动化’LL需要编程知识)。
感谢您的评论,rainer。我可以分享另一个测试员 //youtu.be/nUPRlnOZ45c
我喜欢他们有能力为每个操作添加任何特征和快速计算的功能–它真的节省了你的时间。然后您可以分析您的策略更好或更糟的时候。
最好的,安迪
谢谢与分享,安迪!