动量交易基本指南 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

什么是动量交易,它如何工作?

动量交易类似于突破交易。

您只有在价格上涨并希望以更高的价格出售时才购买。

这就是我的意思

现在您可能想知道...

动量交易有效吗?

这是交易:

动量交易已经存在了很长时间,并且得到了诸如……的学术研究的支持。

它被交易者所采用,这些交易者从诸如 杰西·利佛摩, 理查德·丹尼斯, 埃德·塞科塔(Ed Seykota)

现在…

您可以通过多种方式在交易中采用动量。

它可以用于期货市场,股票市场,甚至外汇市场。

因此,让我们现在开始潜入…

期货市场动量交易(系统方法)

现在,动量交易的最早形式之一是在期货市场(也称为趋势追踪)中,并且被海龟交易者,市场向导,对冲基金等使用。

要实现这一目标,您必须严格遵循以下5条原则:

  1. 高买高卖
  2. 追踪止损以应对趋势
  3. 不要让事情复杂化,只需遵循价格
  4. 亏损的交易只会使您损失一部分资本
  5. 交易各种市场以增加捕捉趋势的可能性

如果您需要更多详细信息,请查看 趋势追踪交易策略指南.

现在,根据这些原则,您可以为期货市场开发动量交易策略。

这是一个示例(灵感来自 跟随趋势 通过安德烈亚斯·克洛诺(Andreas Clenow)…

交易规则:

当价格达到最近200天的最高价时走多头

当价格达到最近200天的最低价时做空

追踪止损为6 ATR

每笔交易的资金风险为您资金的1%

交易市场:

金,铜,银,钯,铂

S&P 500,EUR / JPY,EUR / USD,墨西哥比索,英镑

美国国债,BOBL,BUXL,BTP,10年期加拿大债券

取暖油,小麦,玉米,木材,糖

回测结果:

交易数:937交易

胜率:42.8%

年收益率:9.89%

最大跌幅:24.12%。

接下来,让我们讨论一下期货市场中动量交易的利弊...

好处:

  • 每天需要少于一个小时
  • 在危机期间表现良好
  • 您不需要花哨的指标或工具

不足之处:

  • 缩水期长
  • 需要相当数量的资金
  • 期望有一半以上的时间是错误的

现在,如果您想兼职交易并且仍能打败市场,那么这种交易方法非常适合。

但是,如果您不想交易期货或没有足够的资金开始,那么下一种交易方法可能适合您……

股票市场的动量交易(系统的方法)

关于股票市场的动量交易,这里有一些要遵循的原则...

  1. 追踪止损 顺应潮流
  2. 有排名系统来了解要购买哪些股票
  3. 交易股票投资组合以消除特质风险
  4. 仅在大盘处于上升趋势时才购买,否则留现金

利用这些原理,您可以为股票市场制定动量交易策略。

这是一个示例(灵感来自 周末趋势交易员 由Nick Radge创作)…

趋势过滤器:

仅当Russell 3000指数高于100周移动平均线时才买入(否则保持现金)

交易规则:

当股票达到50周高点时做多(如果选择过多的股票,请选择过去50周价格涨幅最大的前20只股票)

追踪止损为20%

最多20只股票,每只股票分配5%的资本

交易市场:

罗素1000股票

回测结果:

交易数:905

胜率:49.17%

年收益率:15.70%

最大跌幅:35.08%

接下来,让我们讨论一下股票市场中动量交易的利弊...

好处:

  • 它击败了买入并持有的方法(更高的回报和更低的亏损)
  • 在经济衰退或金融危机中“受到保护”
  • 所需时间最短,每周仅交易一次

不足之处:

  • 您无法手动进行-需要交易工具来扫描您的交易设置
  • 缩水期长

现在,如果不适合进行系统交易,则可以调整可自由选择股票交易的交易方法。

运作方式如下...

股票市场上的动量交易(一种自由裁量权)

与您每隔50周购买一次突破的系统方法不同,您可以选择对输入内容进行选择。

您可以使用以下几种技巧:

我会解释...

突破与积累

这是交易...

当你 贸易突破,您希望在突破之前进行紧密的合并并保持较低的波动性(否则称为积累)。

为什么?

#1:较小的止损和较大的头寸规模

您知道止损的大小是市场波动的函数。

因此,当波动率较低时, 止损 -这使您可以增加头寸规模,同时保持风险恒定(美元金额)。

#2:交易中较高的R倍数

这还不是全部...

因为市场从低波动时期过渡到高波动时期,反之亦然。

因此,当您将自己置于低波动的环境中时,波动很有可能会朝着有利的方向发展。

发生这种情况时,您可以在交易中获得高R倍-赚取1到5 风险回报率 或者更多。

这是一个有积累的突破的样子……

如果您想了解有关突破的更多信息,请在下面观看此培训…

下一页…

趋势延续图表模式

这类似于您之前看到的外汇示例。

您正在寻找的是趋势延续图表模式(例如 公牛旗, 升三角形等)以趋势的方向进行交易。

这是一个例子...

最后...

均线反弹

这是东西:

在健康的趋势下,市场倾向于尊重 50天移动平均线 (嘛)。

这意味着您可以在价格回撤至50天均线时寻找买入机会。

就是这样…

  1. 如果价格符合50天均线,则等待回调
  2. 如果回落至50天均线,则等待看涨反转烛台形态(例如 锤子,看涨吞没等)
  3. 如果存在看涨的反转形态,则在下一个开盘时做多,并在摆动低点下方止损1 ATR

一个例子:

如果您想了解有关移动平均反弹的更多信息,请在下面查看此培训…

外汇市场中的动量交易(一种全权委托方式)

首先,您如何定义外汇市场的动力?

一种方法是识别最强和最弱的货币。

然后将它们配对在一起,您将获得势头最强劲的货币对。

这是操作方法...

  1. 计算所有主要货币对的15周期变动率(ROC)(按每周时间范围)
  2. 从最强到最弱对货币对进行排名

这是一个例子:

如您所见,瑞士法郎是最强的货币(+ 3.26%),而英镑是最弱的货币(-6.4%)。

而且,如果您将最强货币对最弱货币进行排名,您将获得GBP / CHF-目前处于强劲的下降趋势中……

现在您可能想知道:

“我该如何在看跌势头强劲的市场交易?”

好吧,你可以…

  • 交易趋势延续图模式
  • 交易 错误的休息 (在较低的时间范围内)

让我解释…

交易趋势延续图模式

您 might be wondering:

“趋势延续图表模式是什么?”

这些是图表模式,表明价格可能会沿着趋势方向持续。

这些图表模式包括:

这是一个下跌趋势很明显的熊旗形态的例子...

下一页…

交易错误突破(在较短的时间范围内)

现在,此技术需要使用多个时间范围。

运作方式如下...

  1. 每日时间表,您想确定一个紧密的合并,在该合并中,价格看起来像“受到挤压”
  2. 转到4小时的时间范围,您应该会看到一个清晰的支撑位和阻力位
  3. 将错误的支持折损换成长架(反之亦然)

这是一个例子…

合并英镑/美元每日时间表:

英镑/美元4小时时间表的错误休息:

结论

因此,这是您学到的知识:

  • 动量交易是关于高买高卖(或低卖低筹)
  • 您可以将动量交易应用于期货,股票和外汇市场
  • 您可以结合动量和趋势延续模式来寻找有利可图的交易机会
  • 动量交易已有数百年历史,只要市场存在恐惧和贪婪,动量交易就可能继续进行

现在在这里’s what I’d like to know…

您如何在交易中利用动量?

在下面发表评论,并与我分享您的想法。

  • 嗨雷纳,
    我看到您的大多数交易都是头寸性质的。您在每天/ 4小时的时间范围内对它们进行分析,如何保护自己的位置免受第二天早晨的上涨和下跌影响。

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