什么是动量交易，它如何工作？
动量交易类似于突破交易。
您只有在价格上涨并希望以更高的价格出售时才购买。
这就是我的意思
现在您可能想知道...
动量交易有效吗？
这是交易：
动量交易已经存在了很长时间，并且得到了诸如……的学术研究的支持。
它被交易者所采用，这些交易者从诸如 杰西·利佛摩, 理查德·丹尼斯, 埃德·塞科塔（Ed Seykota）等
现在…
您可以通过多种方式在交易中采用动量。
它可以用于期货市场，股票市场，甚至外汇市场。
因此，让我们现在开始潜入…
期货市场动量交易（系统方法）
现在，动量交易的最早形式之一是在期货市场（也称为趋势追踪）中，并且被海龟交易者，市场向导，对冲基金等使用。
要实现这一目标，您必须严格遵循以下5条原则：
- 高买高卖
- 追踪止损以应对趋势
- 不要让事情复杂化，只需遵循价格
- 亏损的交易只会使您损失一部分资本
- 交易各种市场以增加捕捉趋势的可能性
如果您需要更多详细信息，请查看 趋势追踪交易策略指南.
现在，根据这些原则，您可以为期货市场开发动量交易策略。
这是一个示例（灵感来自 跟随趋势 通过安德烈亚斯·克洛诺（Andreas Clenow）…
交易规则：
当价格达到最近200天的最高价时走多头
当价格达到最近200天的最低价时做空
追踪止损为6 ATR
每笔交易的资金风险为您资金的1％
交易市场：
金，铜，银，钯，铂
S&P 500，EUR / JPY，EUR / USD，墨西哥比索，英镑
美国国债，BOBL，BUXL，BTP，10年期加拿大债券
取暖油，小麦，玉米，木材，糖
回测结果：
交易数：937交易
胜率：42.8％
年收益率：9.89％
最大跌幅：24.12％。
接下来，让我们讨论一下期货市场中动量交易的利弊...
好处：
- 每天需要少于一个小时
- 在危机期间表现良好
- 您不需要花哨的指标或工具
不足之处：
- 缩水期长
- 需要相当数量的资金
- 期望有一半以上的时间是错误的
现在，如果您想兼职交易并且仍能打败市场，那么这种交易方法非常适合。
但是，如果您不想交易期货或没有足够的资金开始，那么下一种交易方法可能适合您……
股票市场的动量交易（系统的方法）
关于股票市场的动量交易，这里有一些要遵循的原则...
- 追踪止损 顺应潮流
- 有排名系统来了解要购买哪些股票
- 交易股票投资组合以消除特质风险
- 仅在大盘处于上升趋势时才购买，否则留现金
利用这些原理，您可以为股票市场制定动量交易策略。
这是一个示例（灵感来自 周末趋势交易员 由Nick Radge创作）…
趋势过滤器：
仅当Russell 3000指数高于100周移动平均线时才买入（否则保持现金）
交易规则：
当股票达到50周高点时做多（如果选择过多的股票，请选择过去50周价格涨幅最大的前20只股票）
追踪止损为20％
最多20只股票，每只股票分配5％的资本
交易市场：
罗素1000股票
回测结果：
交易数：905
胜率：49.17％
年收益率：15.70％
最大跌幅：35.08％
接下来，让我们讨论一下股票市场中动量交易的利弊...
好处：
- 它击败了买入并持有的方法（更高的回报和更低的亏损）
- 在经济衰退或金融危机中“受到保护”
- 所需时间最短，每周仅交易一次
不足之处：
- 您无法手动进行-需要交易工具来扫描您的交易设置
- 缩水期长
现在，如果不适合进行系统交易，则可以调整可自由选择股票交易的交易方法。
运作方式如下...
股票市场上的动量交易（一种自由裁量权）
与您每隔50周购买一次突破的系统方法不同，您可以选择对输入内容进行选择。
您可以使用以下几种技巧：
- 突破与积累
- 趋势延续 图表模式
- 均线反弹
我会解释...
突破与积累
这是交易...
当你 贸易突破，您希望在突破之前进行紧密的合并并保持较低的波动性（否则称为积累）。
为什么？
＃1：较小的止损和较大的头寸规模
您知道止损的大小是市场波动的函数。
因此，当波动率较低时， 止损 -这使您可以增加头寸规模，同时保持风险恒定（美元金额）。
＃2：交易中较高的R倍数
这还不是全部...
因为市场从低波动时期过渡到高波动时期，反之亦然。
因此，当您将自己置于低波动的环境中时，波动很有可能会朝着有利的方向发展。
发生这种情况时，您可以在交易中获得高R倍-赚取1到5 风险回报率 或者更多。
这是一个有积累的突破的样子……
如果您想了解有关突破的更多信息，请在下面观看此培训…
下一页…
趋势延续图表模式
这类似于您之前看到的外汇示例。
您正在寻找的是趋势延续图表模式（例如 公牛旗, 升三角形等）以趋势的方向进行交易。
这是一个例子...
最后...
均线反弹
这是东西：
在健康的趋势下，市场倾向于尊重 50天移动平均线 （嘛）。
这意味着您可以在价格回撤至50天均线时寻找买入机会。
就是这样…
- 如果价格符合50天均线，则等待回调
- 如果回落至50天均线，则等待看涨反转烛台形态（例如 锤子，看涨吞没等）
- 如果存在看涨的反转形态，则在下一个开盘时做多，并在摆动低点下方止损1 ATR
一个例子：
如果您想了解有关移动平均反弹的更多信息，请在下面查看此培训…
外汇市场中的动量交易（一种全权委托方式）
首先，您如何定义外汇市场的动力？
一种方法是识别最强和最弱的货币。
然后将它们配对在一起，您将获得势头最强劲的货币对。
这是操作方法...
- 计算所有主要货币对的15周期变动率（ROC）（按每周时间范围）
- 从最强到最弱对货币对进行排名
这是一个例子：
如您所见，瑞士法郎是最强的货币（+ 3.26％），而英镑是最弱的货币（-6.4％）。
而且，如果您将最强货币对最弱货币进行排名，您将获得GBP / CHF-目前处于强劲的下降趋势中……
现在您可能想知道：
“我该如何在看跌势头强劲的市场交易？”
好吧，你可以…
- 交易趋势延续图模式
- 交易 错误的休息 （在较低的时间范围内）
让我解释…
交易趋势延续图模式
您可能想知道：
“趋势延续图表模式是什么？”
这些是图表模式，表明价格可能会沿着趋势方向持续。
这些图表模式包括：
这是一个下跌趋势很明显的熊旗形态的例子...
下一页…
交易错误突破（在较短的时间范围内）
现在，此技术需要使用多个时间范围。
运作方式如下...
- 在 每日时间表，您想确定一个紧密的合并，在该合并中，价格看起来像“受到挤压”
- 转到4小时的时间范围，您应该会看到一个清晰的支撑位和阻力位
- 将错误的支持折损换成长架（反之亦然）
这是一个例子…
合并英镑/美元每日时间表：
英镑/美元4小时时间表的错误休息：
结论
因此，这是您学到的知识：
- 动量交易是关于高买高卖（或低卖低筹）
- 您可以将动量交易应用于期货，股票和外汇市场
- 您可以结合动量和趋势延续模式来寻找有利可图的交易机会
- 动量交易已有数百年历史，只要市场存在恐惧和贪婪，动量交易就可能继续进行
现在在这里’s what I’d like to know…
您如何在交易中利用动量？
在下面发表评论，并与我分享您的想法。
谢谢雷纳。一篇详尽有趣的文章。
您’re welcome, 格雷厄姆!
您好，您是仍然无法盈利的交易者的救星
嗨雷纳，
我看到您的大多数交易都是头寸性质的。您在每天/ 4小时的时间范围内对它们进行分析，如何保护自己的位置免受第二天早晨的上涨和下跌影响。
谢谢我的导师问我如何计算15周ROC，如何获得该数据