Has 您r Trading Strategy Stopped Working? 这里’s How 您 Can Fix it. 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

你曾经发生过这些事情吗?

您 learned a new trading strategy that is “proven” to work. 您’re excited and can’t wait to try it out.

您 put on your first trade… BAM. A winner.

第二笔交易... BAM。另一个赢家。

您’re killing it!

连续5笔交易,无损失。谁会想到,交易如此简单?

然后...发生了什么事。

您 had your first loss…

那第二个损失

您 take a deep breath and tell yourself… “this nightmare will soon be over”.

和… another loss!

接下来您会知道,您已经将所有利润以及其他全部返还给您。

等等,这是怎么回事?

为什么有我的?

现在:

如果你’re one of them, then today’本课程适合您。继续阅读…

交易策略停止工作

每个有利可图的交易者都需要具备的3种重要成分

为了成为一个 持续盈利的交易员,您需要以下三件事:

如果你’错过任何东西,从长远来看你不会赚钱。

观看下面的视频以了解更多信息:

现在…

一些交易员认为您只需要风险管理和交易心理即可。

但 that couldn’远离事实。

让 me explain why…

想像:

您’重新去赌场赌博。

您 can have the best risk management and trading psychology.

但 the thing is…

如果你 don’t have an 边缘 在房子上,你认为你’从长远来看会赚钱吗?

哎呀!

而且 goes the same for trading.

您可以拥有最佳的风险管理和交易心理。但是没有市场优势,您’仍然是一个持续的失败者。

现在,重新阅读上一句话,’s important.

您r trading strategy doesn’在市场上没有优势

我知道这是吞咽的苦药。

但是你为什么r trading strategy doesn’t work is that you don’t have an 边缘 在市场上。

这里’re a couple of reasons why…

无需进一步考虑即可将您在交易书籍中阅读的内容

I’m sure you’我读了无数的交易书籍教你 头& Shoulders (H&S) pattern, and it’s a sign of 市场逆转.

但…它能给您市场上的优势吗?

只是因为一本教科书这么说?

只是因为一个大师这么说?

Come on. 您r money deserves more respect than that.

盲目跟随某人’s trading strategy

登录到任何交易论坛,您’将会看到无数的交易策略被共享。它’自助餐,你’重新宠爱的选择。

但 again, you’面对同样的问题。

你怎么知道有人’的交易策略在市场上有优势吗?

基于信任?

根据推荐?

根据他的P快照&L?

现在…

您’现在可能吓坏了。

但是不要’不用担心,在接下来的几节中’给你实用技巧&如何在市场上找到优势的技巧。

现在,只需了解盲目交易图表模式并跟随某人’s strategy isn’t the best solution.

让’s move on…

大数法则骗了你

好…也许您的交易策略在市场上占有优势。

但是你为什么’持续赚钱不是您’不了解大数定律。

等一下’s that?

大数定律是一个定理,描述了多次执行相同实验的结果。

根据法律,从大量试验中获得的结果平均值应接近预期值,并且随着进行更多试验而趋于接近。 –概率论

这意味着…

It’由于您的结果在短期内是随机的,从长期来看将接近其预期值,因此无法断定您的交易策略是否有效。

您 need a large number of trades (at least a 100) before you can come up with anything conclusive.

即使获胜率达到60%,您仍有1%的机会连续损失10笔交易。

以下信息图对此进行了说明:

交易运气

图片来自 贸易性

您 don’不了解您的交易方法

这个很重要。

在采用任何交易策略之前,您需要了解其背后的方法。

记得…方法论是第一,策略是第二。

将其视为父子俩。一个父亲可以有多个儿子,但一个儿子只能有一个父亲。

而且’交易也是如此。交易方法可以有不同的策略,但是策略基于交易方法。

现在,为什么这很重要?

因为如果您了解自己的交易方法,那么您’ll know:

  • 什么市场条件对您有利
  • 什么市场条件不利于您

这可以使您从失败的交易者变成成功的交易者。让我解释一下为什么…

一个例子:

在有利的市场条件下,您的交易策略导致 收益为10%。

在恶劣的市场条件下,您的交易策略导致亏损12%。

而且因为’为了区分有利和较差的市场条件,您可以同时交易这两个条件,这会使您损失 2% (10– 12).

现在…

如果可以的话 区分 在良好和恶劣的市场条件之间,这会改善您的交易吗?

您不必完全避免在恶劣的市场条件下损失12%的情况,而完全避免只关注有利的市场条件。

作为回报,您净赚了 收益10%.

您’现在,您已经从亏损的交易员变成了获胜的交易员,因为您知道什么时候该留在市场上,什么时候该离开市场。

你知道这有多重要吗?

如何确定您的交易策略是否在市场上占优势

我相信您最大的问题之一是…

我的交易策略在市场上有优势吗?

这里’s the thing:

没有人知道您的交易策略是否具有优势。找出的唯一方法是 记录您的交易 让数据说明一切。

这些是您需要的指标:

日期–您进入交易的日期

时间范围–您输入的时间范围

设置–触发您进入的交易设置

市场–您正在交易的市场

手数–您头寸的大小

多头/空头–您的交易方向

报价值–每刻度值

价格–您输入的价格

降价–您退出的价格

止损–错误时您将退出的价格

利润& Loss in $ – 利润or loss from this trade

初始风险,以美元为单位-您要承担的名义金额

R – 您r initial risk on the trade, in terms of R. 如果你 made two times your risk, you made 2R.

下面的例子:

统计资料

记录约100笔交易后…

数据将说明一切,您’我们将了解您的交易策略在市场上是否具有优势。

如果您的交易策略不符合’如果没有优势,那么您需要找到一种行之有效的交易方法。

然后’s what you’ll learn right now…

如何找到经过验证的交易方法

您’可能想知道自己… “我怎么知道一种交易方法是否有效?”

这些是要注意的事项:

  • 受支持 学术研究
  • 采用类似方法的对冲基金
  • 验证其的统计证据
  • 基于市场’s price action

现在,让’看3种成熟的交易方法…

1.趋势追踪

这是一种寻求捕捉所有市场趋势的交易方法。

它起作用的原因是…

市场是由情感,贪婪和恐惧驱动的。当任何一方都处于控制之下时,就会有趋势,并且 趋势追随者 可以利用这种现象。

 

我绝对相信价格波动的模式正在重复。它们是反复出现的模式,但略有变化。这是因为市场是由人类驱动的,而人性永远不会改变。 –杰西·利佛摩

 

这里’重新进行一些研究以验证趋势跟踪:

2.从中获利“trapped” trader

交易是零和游戏。如果您想获利,那么其他人就必须亏损。

为了使交易者亏损,必须触发他的止损。一种解决方法是交易 错误突破.

一个例子:

当价格交易低于支撑位时,您可以预期突破交易者会做空。

有趣的是…

如果价格收于支撑之上,这些突破交易者将开始减少损失。这导致购买压力以推动价格进一步上涨。

一个精通的交易者可以长期使用这种现象,以期在突破交易者减少损失时期望更高的价格。这就是您从中获利的方式“trapped” traders.

这里’s an example:


如果你 want to learn more, go read “trapped traders” by Lance Beggs.

3.季节性分析

这种交易方法使用大量数据来查找其中的可交易模式。

一个例子:

自2001年以来…

如果您在2月1日做多汽油期货并在3月8日卖出,您将获得14个赢家和1个输家。

获胜交易的平均利润= 15.43

平均交易亏损=– 14.82

汽油可能

如果你 want to learn more, go check out 摩尔研究中心.

让’s move on…

您 need to know the strength and weakness of your trading strategy

这里’s a fact of trading.

没有任何交易策略始终有效。它’您作为交易员的工作是要知道哪些市场条件对您有利,哪些不利。

这里’您需要执行的操作:

  • 确定您的交易方法的目标
  • 定义您的有利市场条件’ll stay in
  • 定义您不利的市场条件’ll stay out

让’看详细…

1.确定您的交易方法

让’假设您采用趋势跟踪方法。

目的是捕捉所有市场的趋势,同时最大程度地降低风险。它在强劲的趋势市场中效果最好,并且在范围市场中会受到影响。

接下来的逻辑是…

2.确定您的有利市场条件’ll stay in

这必须明确和客观,几乎没有自由裁量权。

对我来说,当价格继续尊重价格时,我定义了一个强劲的趋势市场 50 EMA。这是我想留下的有利市场条件。


下一页…

3.确定您不利的市场条件’ll stay out

您如何定义它?

对我来说,如果价格不’不遵守50 EMA,那么有机会’市场条件不利。这是我的市场’ll stay out of.


通过确定市场状况,您’会留在你的市场条件中’ll stay out, you’会大大提高您的交易表现。

甚至可能将失败的策略变成成功的策略。

现在,对自己诚实…

您的交易策略会随着时间的推移为您赚钱吗?如果没有’t,那么这里有一些问题需要考虑…

  • 您在市场条件不利时进行交易吗?
  • 大数定律会骗你吗?
  • 也许您的交易策略没有’t work at all?

这些将使您开始正确的道路。

现在,我很想听听您的消息……

您是否有任何交易策略’我曾经尝试过’t work out?

在下面发表评论,让我知道。

  • 很棒的帖子… as usual 😉
    我喜欢这些图形!

    您能详细说明一下这件事吗?它是什么?可能是你’已经写过一些东西了吗?

    • 嗨Tonio,

      “R”是“风险:回报分析”中的一个单位量度。
      When 您 place a trade and set SL according to your trading plan, 1*R (1R) is your capital at risk in that trade.

      例如,假设:
      –您计划在每笔交易中承担交易资金的1%;
      –您的交易资金为10.000 $,

      ..so,您每笔交易的风险为100 $,即1R。

      If 您 close the trade with 300$ profit, then you have a 1R to 3R trade (1Risk to 3Reward; 100$ at risk to 300$ profit).

      Awaiting 雷纳 answer, I hope I was helpful to 您 (sorry for my bad english)
      良好的交易
      马可

  • 嗨,雷纳,您写道,当价格继续遵守50 EMA时,您便定义了一个强劲的趋势市场。但是,您更喜欢哪个时间范围来确定趋势强度?例如。在4小时内遵守50 EMA将是一个更强劲的趋势市场,然后在每日时间范围内遵守它。

  • 嗨雷纳,
    很好的写这个话题。至于我自己,我目前正在尝试趋势策略和确定对冲策略。我面临的问题是害怕失败,每当出现失败时,我都会参考互联网上大量的指南再次调整策略。
    在阅读完您今天的文章之后,我对下一步的想法有所了解。
    再次感谢您经常发布的指南。
    上帝保佑你和你的家人。
    干杯!

    • 你好萨钦,

      我能理解你’重新经历。我们喜欢根据最近发生的少量损失来更改系统,而忘记了交易大约在接下来的1000笔交易中。不仅仅是我们最近取得的一些胜利或失败。

      雷纳

  • 谢谢Rayner的出色文章。它很清楚,写得很好。

    Gartely策略在我的真实交易中不起作用,我想我交易的时间太短了(大约2个月,共44次交易)。我自己没有测试过,这是我复制的其他交易者策略,所以我不相信它有效。我无法通过第一笔亏损进行交易(连续10笔亏损交易)。
    我正在测试双底策略。
    如果我能得出一些结论,我会写信给您。
    再次感谢。
    很好的交易给你。

  • 你好

    不错的文章..我怀疑..我正试图成为趋势交易员..在进入该交易之前,我们不知道它将趋势或范围界限..如果范围界限,那么根据过去两年的数据它是不利的..效果最好的策略是在一个月内喂威士忌10至15次..如何处理?

  • 好的,所以我记得几个月前读过您的文章并记住了所有技巧,但是关于这三种交易方法的信息肯定是错误的-如果我的交易范围突破以及在范围广泛的市场中交易,我将不适合任何类别。除了这些技巧的其余部分是正确的,我希望更多的初学者能理解更快的人会开始做的事情-了解这种方法。此外,我还必须补充一点,作为交易员的唯一进步就是看雷纳’s and other’的策略并使用系统对其进行分析-我将进行手动回溯测试。然后我将在4个不同的货币对上运行它以获取1个月的数据。然后,在了解其工作时间和工作时间后-我尝试使其适应进行一段时间后,我能够掌握许多指标并研究诸如Ichimoku等令人兴奋的指标,我使用了Heiken Ashi,Renko图表,最常见的是我自己的仅基于价格的策略如果您编写了有关如何优化交易策略的教程或有关回测的初学者指南,那么我将非常喜欢它,如果您编写了有关如何优化交易策略的教程或有关回测的初学者指南,我将非常高兴。

  • 嗨雷纳,

    感谢您提供有关跟踪n改善我们的交易策略的文章。

    在为货币交易创建我们自己的交易日志数据时,我想与您核对一些关键指标的计算。

    对于:
    很多
    〜将基于:
    微手:0.01
    迷你手:0.10
    标准手:1.0

    报价价格:
    〜将基于:每笔价格&根据我们交易的手数的价值:
    对于微型手– 1,000
    对于迷你手– 10,000
    对于标准将– 100,000

    我是否可以根据每个外汇对交易的手数大小来输入我的交易日志?
    例如,欧元/美元为1微手

    欧元/美元的2手多单为1.2300
    很多= 0.02
    刻度值= 1000
    并根据上述计算出我们的盈亏& %R.

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“ URL”:“网站地址无效”,“必填”:“必填字段缺失”}
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